Что такое кластерный анализ? Основы торговли по кластерам

Анализируя объемы торгов, трейдеры определяют наиболее вероятное движение цены. Когда рынок находится в балансе, распределение объемов принимает колоколообразную форму. А когда рынок находится в трендовом движении, объемы растягиваются и распределяются неравномерно. Трейдеры размещают лимитные ордера и показывают свои намерения. Но компания kondakov asset management лимитные ордера не всегда исполняются, иногда трейдеры пытаются ими манипулировать и влиять на других участников торгов.

Торговля по кластерным графикам

Кластерный анализ показывает динамику рыночной борьбы сил спроса и предложения самым подробным образом. Выпуклость «застрявших покупателей» обозначила ориентир для уровня сопротивления (тест уровня медвежьего пробоя). Единственное отличие – криптовалюты могут образовывать кластеры с большими цифрами внутри, если стоимость монеты составляет доли доллара или даже цента. В этом случае тебе может пригодиться параметр Clusters values divider, который делает кластеры более читабельными. Если в точке 2 было куплено 692 контракта, то покупатели будут рады их продать без убытков (если рынок позволит это сделать).

Программы для кластерного графика

Достаточно лишь подсчитать общую дельту, просуммировав продажи и покупки. Если дельта отрицательна, то рынок перепродан, на нём избыточными являются сделки на продажу. Когда же дельта положительна, то на рынке явно доминируют покупатели. Изменение цены одного актива, неизбежно влечёт за собой цепочку ценовых движений и на других инструментах. Для успешных сделок необходимо понимать текущую ситуацию и уметь предвидеть будущие ценовые движения.

Мнения трейдеров ATAS

1. Пример кластерного анализа можно увидеть на  на коротких временных интервалах.
2. Если в один момент времени на рынке доминировали продавцы, то в следующий момент, вероятнее всего,  будут  покупатели.
3. Поэтому, если вы занимаетесь трейдингом, но еще включили кластера в свою торговую систему, то советую вам попробовать.
4. И после того, как выйдем, мы обязательно подойдем к уровню, где сосредоточен максимальный объем.
5. Тем не менее благодаря футпринтам ты можешь считывать разворачивающуюся историю, используя таймфреймы различных периодов и информацию внутри кластеров.

На кластерном графике действия профессионалов можно отследить. Чаще всего трейдеры не используют дополнительные индикаторы, а распознают модели или определенные сочетания баров. В нашем блоге есть целый цикл статей, посвященных основным моделям VSA. Технический анализ – один из старейших и самых известных вариантов работы с биржевой информацией.

Кластерный анализ — эффективный инструмент для внутридневного трейдинга, который помогает оценить баланс покупок и продаж на рынке. С его помощью можно отслеживать объемы сделок внутри каждого бара на любом таймфрейме. Кластерные графики предлагают детализированную информацию, позволяя выявить ключевые уровни. Такая степень детализации недоступна на обычных свечных графиках. Количество сделок на фондовой бирже влияет на движение котировок. Как утверждает известный трейдер Джозеф Гранвилл, именно объем торгов является тем паром, который движет паровоз.

А еще через день ускоряется через предыдущий тренд, чтобы торговаться выше. Если видеть действия доминирующих участников рынка (продавцов или покупателей), то можно предсказывать и само движение цены. Это информация об объеме торгов, предоставляемая аналитику в формате кластерных графиков.

И всё же сначала рыночная ситуация отражается на суммарных объёмах сделок, а уж затем на цене. Это что такое авторегрессия довольно важная информация, поскольку на ней строятся торговые системы для кластерного анализа, поэтому рассмотрим здесь основные типы баров. Возьмем 4-часовой график футпринт с рынка фьючерсов на евро. Также на график добавлены индикатор Big Trades (кружки) и Cluster Search, который подсвечивает кластеры розовым цветом исходя из заданных критериев.

На данный момент это самый современный вид анализа, потому что трейдеры изучают “скелет” форекс брокеры отзывы каждого бара в режиме реального времени. Один из самых простых индикаторов технического анализа, связанных с объемом – OBV. Более наглядным является кластерный график на нём можно увидеть значимые уровни накопления и распределения объемов, построить уровни поддержки и сопротивления.

ATAS предлагает непревзойденные возможности для настройки и кастомизации графиков кластерного анализа рынка. Кластерный анализ в трейдинге — исследование объемов сделок на ценовых уровнях. На графике мы видим два периода баланса и между ними направленное движение цены — в точке 1.